Prof. Dr. rer.pol. Jörg Clostermann

Fakultät:
Wirtschaftswissenschaften
Berufungsgebiet:
Volkswirtschaftslehre, Quantitative Methoden und Finanzmarktanalyse
Telefon:
+49 841 9348-122
Fax:
+49 841 9348-99122
E-Mail:
joerg.clostermann@_we_dont_like_spam_haw-ingolstadt.de
Raum:
A 110

Vita / beruflicher Werdegang:

  • Seit 1997: Professor an der HAW Ingolstadt
  • 1994-1997: Deutsche Bundesbank, Volkswirtschaftliche Hauptabteilung, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe
  • 1994: Promotion
  • 1992-1994: Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. W. Lachmann, Universität Erlangen-Nürnberg
  • 1989-1992: Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. E. Dürr, Universität Erlangen-Nürnberg

Lehre:

Inhaltliche Schwerpunkte

  • Volkswirtschaftslehre
  • Wirtschaftspolitik
  • Quantitative Methoden
  • Finanzmarktanalyse
  • Makroumfeldanalysen
  • Länderbeurteilung

Forschung:

  • Zinsprognosen
  • Wechselkursprognose
  • Konjunkturprognose
  • Entwicklung von Branchenindikatoren
  • Rohstoffpreisprognosen
  • Absatz-/Umsatzprognosen

Veröffentlichungen:

  • Die Zwischenzielproblematik der Geldpolitik, in: Hans Martin Schleyer-Stiftung, Dynamik des Weltmarkts - Schlankheitskur für den Staat?, Forschungsergebnisse im Überblick, VI. Internationaler Kongreß (Innsbruck, 10-12 Juni 1992), S. 48-49.

  • Geldmengenaggregate als Zwischenziele der Geldpolitik: empirische Untersuchungen für die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, die USA und Japan, Verlag Paul Haupt Bern, Stuttgart, Wien, 1995.

  • Der Einfluss des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Diskussionspapier 7/96, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank, August 1996.

  • The impact of the exchange rate on Germany's balance of trade, Discussion paper 7/96, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, August 1996.

  • Der Einfluss des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Bundesbank Magazin, 6/1996, S. 26-27.

  • Monetäres Reinvermögen versus Geldmenge M3 - eine Entgegnung (in Zusammenarbeit mit M. Scharnagl und F. Seitz), Kredit und Kapital, 30. Jg., Heft 1, 1997, S. 101-115.

  • Folgt der deutsche Außenhandelsbilanzsaldo einer J-Kurve, Allgemeines Statistisches Archiv, 82. Bd., Heft 2, April/Juni, 1998, S. 198-219.

  • What drives the real D-Mark exchange rate? (in Zusammenarbeit mit W. Friedmann), Konjunkturpolitik, 44. Jg., Heft 3, 1998, S. 207-230.

  • What is the fittest price measure for the calculation of real D-Mark exchange rates?, ifo Studien, 44. Jg, Heft 4, 1998, S. 393-412.

  • Der Zusammenhang zwischen Geldmenge, Output und Preisen in Deutschland - ein modifizierter P-Star-Ansatz (in Zusammenarbeit mit F. Seitz), ifo Diskussionsbeiträge, Februar 1999.

  • Forum für Finanzmarktstabilität, WISU, 28. Jg., Heft 3, 1999, S. 305.

  • Der EURO: Comeback in 2000? (zusammen mit A. Rees), in: Hypovereinsbank (Hrsg.), Europa, Januar 2000.

  • The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency (zusammen mit B. Schnatz), Discussion paper 2/00, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, May 2000.

  • The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency (zusammen mit B. Schnatz), Konjunkturpolitik, Applied Economics Quaterly, 46. Jg., 2000, Heft 3, S. 274-302.

  • Money, Inflation and Growth in Germany – A-Vector-Error-Correction-P-Star-Model (zusammen mit F, Seitz), Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 222, 2002, Heft 6, S. 641-655.

  • Are Bond Markets really Overpriced: The case of the US (zusammen mit F. Seitz), Working Paper der Fachhochschule Ingolstadt, Heft Nr. 11, Dezember 2005.

  • Überbewertung der Rentenmärkte: Fakt oder Vision? (zusammen mit F. Seitz), Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3/2007, S. 5-29.

  • Explaining the US Bond Yield Conundrum (zusammen mit H. Bandholz und F. Seitz), Applied Financial Economics, 2009, 19, 539–550.

  • Ein Factor Augmented Stepwise Probit Prognosemodell für den ifo-Geschäftserwartungsindex (zusammen mit A, Koch, F. Seitz und A. Rees), Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Heft Nr. 17.

  • Short-term Oil Models before and during  The Financial Market Crisis (zusammen mit N. Keis, F. Seitz), Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Heft Nr. 18. 

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