Prof. Dr. rer.pol. Jörg Clostermann

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• Die Zwischenzielproblematik der Geldpolitik, in: Hans Martin Schleyer-Stiftung, Dynamik des Weltmarkts - Schlankheitskur für den Staat?, Forschungsergebnisse im Überblick, VI. Internationaler Kongreß (Innsbruck, 10-12 Juni 1992), S. 48-49.

• Geldmengenaggregate als Zwischenziele der Geldpolitik: empirische Untersuchungen für die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, die USA und Japan, Verlag Paul Haupt Bern, Stuttgart, Wien, 1995.

• Der Einfluss des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Diskussionspapier 7/96, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank, August 1996.

• The impact of the exchange rate on Germany's balance of trade, Discussion paper 7/96, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, August 1996.

• Der Einfluss des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Bundesbank Magazin, 6/1996, S. 26-27.

• Monetäres Reinvermögen versus Geldmenge M3 - eine Entgegnung (in Zusammenarbeit mit M. Scharnagl und F. Seitz), Kredit und Kapital, 30. Jg., Heft 1, 1997, S. 101-115.

• Folgt der deutsche Außenhandelsbilanzsaldo einer J-Kurve, Allgemeines Statistisches Archiv, 82. Bd., Heft 2, April/Juni, 1998, S. 198-219.

• What drives the real D-Mark exchange rate? (in Zusammenarbeit mit W. Friedmann), Konjunkturpolitik, 44. Jg., Heft 3, 1998, S. 207-230.

• What is the fittest price measure for the calculation of real D-Mark exchange rates?, ifo Studien, 44. Jg, Heft 4, 1998, S. 393-412.

• Der Zusammenhang zwischen Geldmenge, Output und Preisen in Deutschland - ein modifizierter P-Star-Ansatz (in Zusammenarbeit mit F. Seitz), ifo Diskussionsbeiträge, Februar 1999.

• Forum für Finanzmarktstabilität, WISU, 28. Jg., Heft 3, 1999, S. 305.

• Der EURO: Comeback in 2000? (zusammen mit A. Rees), in: Hypovereinsbank (Hrsg.), Europa, Januar 2000.

• The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency (zusammen mit B. Schnatz), Discussion paper 2/00, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, May 2000.

• The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency (zusammen mit B. Schnatz), Konjunkturpolitik, Applied Economics Quaterly, 46. Jg., 2000, Heft 3, S. 274-302.

• Money, Inflation and Growth in Germany – A-Vector-Error-Correction-P-Star-Model (zusammen mit F, Seitz), Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 222, 2002, Heft 6, S. 641-655.

• Are Bond Markets really Overpriced: The case of the US (zusammen mit F. Seitz), Working Paper der Fachhochschule Ingolstadt, Heft Nr. 11, Dezember 2005.

• Überbewertung der Rentenmärkte: Fakt oder Vision? (zusammen mit F. Seitz), Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3/2007, S. 5-29.

• Explaining the US Bond Yield Conundrum (zusammen mit H. Bandholz und F. Seitz), Applied Financial Economics, 2009, 19, 539–550.

• Ein Factor Augmented Stepwise Probit Prognosemodell für den ifo-Geschäftserwartungsindex (zusammen mit A, Koch, F. Seitz und A. Rees), Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Heft Nr. 17.

• Short-term Oil Models before and during  The Financial Market Crisis (zusammen mit N. Keis, F. Seitz), Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Heft Nr. 18.